Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
Трейдеры, использующие метод VSA, обычно комбинируют несколько инструментов для анализа, чтобы получить более полную картину рынка. Главное — правильно интерпретировать данные и принимать решения на основе анализа объемов и цены. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны. Спрэд бара в анализе VSA – это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу.
В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать. Так что остается только верить на слово. В задачи маркет-мейкеров и хедж-фондов входят решения вопросов значительно важнее, нежели обобрать начинающего трейдера.
Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б. Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.
Введение в VSA анализ
Он по большей части является следствием сделок, открытых крупными операторами, и в трейдерской среде считается одной из наиболее весомых причин движения рынка в ту или иную сторону. В свою очередь зная о дисбалансе и истинных причинах его возникновения, мы с лёгкостью можем прогнозировать направление дальнейшего движения цен. На практике движение цены не всегда совпадает с текущей активностью на рынке. Нередки случаи, когда при незначительном увеличении объёма цена резко идёт вверх, чем озадачивает многих начинающих трейдеров. Но если ввести понятие инерционности, то всё встаёт на свои места.
То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще – в поисках продавца. Итак, для начала определим ситуации, которые мы не будем рассматривать, так как они не представляется надежными для определения именно ключевых уровней. Первая ситуация на рынке это довольно резкий скачек на объемах с превышением ATR. Для наглядности на графике выше я отметил размер спрэда синей заливкой для пары BTCUSD за октябрь месяц. В завершение я покажу на примерах один из базовых принципов чтения рынка, позволяющий определять его силу.
- Стоит заметить, что гэпы можно увидеть и на сильных рынках.
- Покупатель силен, продавец слаб.
- То есть фактически происходит нейтрализация сопротивления бычьему движению.
- Другие купили внизу, но не видят сколь-нибудь серьёзного движения вверх.
Объёмы торгов, Накопление, Распределение, Сильные и Слабые держатели, Кульминация покупки и продажи
При этом трейдеры, запертые в ловушку в своеобразном канале, будут паниковать, судорожно стремясь выйти с рынка хотя бы по той цене, по которой открыли сделку. Одни из них надеются на прорыв цены после того, как приобрели форекс развод активы у верхних границ канала. Другие купили внизу, но не видят сколь-нибудь серьёзного движения вверх. Многократное повторение подобных действий с другими трейдерами повлияет на величину спреда в сторону сужения. То есть верхний предел цен будет минимальным.
Быки в рынки, медведи отступают. Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка. Важно отметить, что VSA является одним из множества инструментов и методов анализа рынка, и его эффективность может зависеть от контекста и индивидуальных предпочтений трейдера. Как и с любым методом анализа рынка, необходимо проводить тщательное тестирование и практику, чтобы оценить его эффективность и приспособить его к собственному стилю торговли.
Трейдинг VSA — секреты определения объема и разбор торговых событий на рынках акций, фьючерсов и валют
Кульминация покупки возникает в момент большого спроса на актив и активного сброса ценных бумаг крупными игроками, из-за чего продолжение роста становится невозможным. При этом на бычьем баре возникает высокий объём, сопровождаемый новым максимумом и широким спрэдом. В завершении же кульминации покупок, как правило, происходит закрытие на максимуме или середине свечи.
В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего – объеме. Я уже много лет торгую и обучаю трейдингу, и часто сталкиваюсь с тем, что многие испытывают трудности с определением ключевых уровней. Поэтому, в этой статье я расскажу, как находить ключевые уровни, поговорим о методе VSA в трейдинге, объясню механику вблизи уровня. А главное, в каких ситуациях можно отрабатывать уровень, а в каких нельзя.
Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель – сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения. А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.
Но торопиться и заходить заранее не стоит, а все-таки нужно дожидаться пробоя. Если же на медвежьих свечах объём начинает снижаться, то сокращается и давление продаж, то есть профессионалы не заинтересованы в дальнейшем движении цены вниз. Рынок может некоторое время продолжать падать по инерции, но в скором времени из-за дефицита предложения может произойти резкий скачок вверх. Прежде всего нужно понимать, что рынки двигаются так называемыми фазами.